Сравнение NCTWX с VSNGX

С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NCTWX и VSNGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности VSNGX в 6.17%

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и VSNGX.

Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.