PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с VSNGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCTWX (Nicholas II Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCTWX returned 9.15%/yr vs 11.50%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.50% соответственно.

NCTWX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.10%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-2.78%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.15%

VSNGX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.17%
1 год
13.25%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-1.23%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.74%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%

Correlation

The correlation between NCTWX and VSNGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.93

The correlation between NCTWX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с BQMGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NPSGXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с OTCAXVSNGX с FLQMVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

NCTWX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.06

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.61

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.59

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

5.93

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.06

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.39

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и VSNGX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-54.50%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-8.24%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-18.96%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-25.08%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-38.33%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-0.35%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-7.43%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

2.20%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и VSNGX

Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.81%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.14%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

12.38%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

17.40%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

19.58%

-1.29%

Сравнение комиссий NCTWX и VSNGX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и VSNGX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности VSNGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		12.59%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.76%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and VSNGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCTWX has higher volatility (4.23%) compared to VSNGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs VSNGX's -54.50%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор