PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCTWX с VMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).

NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCTWX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-7.78%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NCTWX показывает доходность -7.78%, а VMGMX немного выше – -7.61%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.62% соответственно.

NCTWX

1 день
2.50%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-5.52%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.52%

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NPSGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BARAX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Сравнение комиссий NCTWX и VMGMX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

NCTWX
Nicholas II Fund
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NCTWX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXVMGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.28

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

0.55

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.39

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

1.21

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.28

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между NCTWX и VMGMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и VMGMX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности VMGMX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		13.48%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и VMGMX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и VMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCTWXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-37.17%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-15.95%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-37.17%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-37.17%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-13.31%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-7.05%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

5.11%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и VMGMX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 5.61%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCTWXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.47%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

12.40%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

21.07%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

21.39%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

20.93%

-2.67%