Сравнение NCTWX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности NCTWX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCTWX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | -7.78% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 34.90% | -4.20% | 25.65% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.91% соответственно.
NCTWX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 8.52%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCTWX и FSMAX
NCTWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
NCTWX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
NCTWX
FSMAX
Сравнение NCTWX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCTWX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.91 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.40 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.39 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 5.70 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCTWX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.91 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между NCTWX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCTWX и FSMAX
Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | 13.48% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок NCTWX и FSMAX
Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCTWX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -50.55% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -14.64% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -36.31% | +10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -50.55% | +13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -7.18% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -12.29% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.57% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCTWX и FSMAX
Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 5.61%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCTWX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 7.01% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 13.51% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 23.00% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 22.36% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 30.21% | -11.95% |