Сравнение NCLEX с WMICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и WMICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и WMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у WMICX с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям WMICX по среднегодовой доходности: 6.82% против 13.09% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и WMICX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.
Доходность на риск
NCLEX vs. WMICX — Ранг доходности на риск
NCLEX
WMICX
Сравнение NCLEX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | WMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.96 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.51 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.51 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 5.33 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.96 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и WMICX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и WMICX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и WMICX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и WMICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -65.21% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -14.32% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -48.70% | +20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -50.96% | +15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -23.80% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -13.32% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 4.05% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и WMICX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 7.26% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 14.22% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 22.52% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 24.51% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 24.33% | -5.17% |