PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с NICSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLEX с NICSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and NICSX (Nicholas Fund) are both mutual funds - NCLEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nicholas, while NICSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nicholas. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.27%/yr vs 11.66%/yr for NICSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 0.71%/yr for NICSX.

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и NICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Nicholas Fund (NICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у NICSX с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям NICSX по среднегодовой доходности: 7.27% против 11.66% соответственно.

NCLEX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.63%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-11.96%
3 года*
0.87%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
7.27%

NICSX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.38%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.60%
1 год
8.78%
3 года*
11.78%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLEX и NICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-6.20%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%
NICSX
Nicholas Fund		4.29%4.45%11.80%34.17%-18.15%26.58%18.91%33.68%-3.71%17.55%

Correlation

The correlation between NCLEX and NICSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1987 г.

0.82

The correlation between NCLEX and NICSX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

Nicholas Fund

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX
Часто сравнивают с NICSX:
NICSX с SPYNICSX с MPGFXNICSX с VOONICSX с VFINXNICSX с PRWAXNICSX с QQQNICSX с VTSAX

Доходность на риск

NCLEX vs. NICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NICSX
Ранг доходности на риск NICSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c NICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Nicholas Fund (NICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXNICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.76

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.12

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.69

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

2.36

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. NICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NICSX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и NICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXNICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.76

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.54

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и NICSX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, примерно равная максимальной просадке NICSX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и NICSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLEXNICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-50.20%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-13.20%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-18.90%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-25.32%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-33.44%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-0.47%

-21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.64%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

3.83%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и NICSX

Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Nicholas Fund (NICSX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLEXNICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.66%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

8.99%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

11.90%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

17.35%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

17.96%

+1.25%

Сравнение комиссий NCLEX и NICSX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NICSX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и NICSX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности NICSX в 8.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.03%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%
NICSX
Nicholas Fund		8.84%9.22%3.97%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%5.38%15.55%3.63%6.19%

Часто задаваемые вопросы

NCLEX and NICSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLEX has higher volatility (5.11%) compared to NICSX (2.66%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs NICSX's -50.20%.

NICSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLEX и NICSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор