Сравнение NCLEX с NICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Nicholas Fund (NICSX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и NICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и NICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -14.46% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -14.46%, что значительно ниже, чем у NICSX с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям NICSX по среднегодовой доходности: 6.64% против 10.54% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -14.46%
- 6 месяцев
- -16.84%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 6.64%
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и NICSX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NICSX в 0.71%.
Доходность на риск
NCLEX vs. NICSX — Ранг доходности на риск
NCLEX
NICSX
Сравнение NCLEX c NICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Nicholas Fund (NICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | NICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -0.00 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 0.12 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.03 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.41 | 0.11 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.00 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.42 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и NICSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и NICSX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности NICSX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.81% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и NICSX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, примерно равная максимальной просадке NICSX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и NICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -50.20% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -13.20% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -25.32% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -33.44% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -10.65% | -17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -7.66% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 3.77% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и NICSX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 4.65%, в то время как у Nicholas Fund (NICSX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.07% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 9.24% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 17.13% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 17.37% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 17.95% | +1.20% |