Сравнение NCLEX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 6.82% против 14.90% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и NESGX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
NCLEX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
NCLEX
NESGX
Сравнение NCLEX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.58 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 2.17 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.11 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 10.44 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.58 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и NESGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и NESGX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и NESGX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, примерно равная максимальной просадке NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -50.29% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -17.27% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -50.05% | +21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -50.29% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -4.31% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -11.74% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 5.14% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и NESGX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 12.14% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 23.43% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 35.37% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 29.13% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 25.56% | -6.40% |