Сравнение NCLEX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и NEAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и NEAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 6.82% против 18.04% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и NEAGX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Доходность на риск
NCLEX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск
NCLEX
NEAGX
Сравнение NCLEX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | NEAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 2.14 | -2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 2.71 | -3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.27 | -5.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 15.19 | -17.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.14 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.62 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и NEAGX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности NEAGX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и NEAGX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и NEAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -41.80% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -14.01% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -36.31% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -36.31% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -7.75% | -19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -8.72% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 3.93% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и NEAGX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 11.64% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 19.84% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 28.93% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 24.33% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 23.90% | -4.74% |