Сравнение NCLEX с NCTWX
NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and NCTWX (Nicholas II Fund) are both mutual funds - NCLEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nicholas, while NCTWX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nicholas. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.71%/yr vs 9.48%/yr for NCTWX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for NCTWX.
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и NCTWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у NCTWX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям NCTWX по среднегодовой доходности: 7.71% против 9.48% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
NCTWX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам NCLEX и NCTWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
NCTWX Nicholas II Fund | 3.00% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 34.90% | -4.20% | 25.65% |
Correlation
The correlation between NCLEX and NCTWX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1987 г. | 0.89 |
The correlation between NCLEX and NCTWX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLEX vs. NCTWX — Ранг доходности на риск
NCLEX
NCTWX
Сравнение NCLEX c NCTWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLEX | NCTWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.06 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 0.15 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и NCTWX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, примерно равная максимальной просадке NCTWX в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и NCTWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLEX | NCTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -46.46% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.88% | -15.43% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.50% | -20.63% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -25.89% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -36.61% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -5.49% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -6.90% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 6.65% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и NCTWX
Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Nicholas II Fund (NCTWX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLEX | NCTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.05% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 11.96% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 15.32% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.18% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 18.23% | +0.96% |
Сравнение комиссий NCLEX и NCTWX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NCTWX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и NCTWX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности NCTWX в 12.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
NCTWX Nicholas II Fund | 12.07% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
NCLEX and NCTWX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLEX has higher volatility (4.54%) compared to NCTWX (4.05%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs NCTWX's -46.46%.
NCTWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLEX и NCTWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор