PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с NCTWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLEX с NCTWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and NCTWX (Nicholas II Fund) are both mutual funds - NCLEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nicholas, while NCTWX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nicholas. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.10%/yr vs 9.15%/yr for NCTWX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for NCTWX.

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и NCTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у NCTWX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям NCTWX по среднегодовой доходности: 7.10% против 9.15% соответственно.

NCLEX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-13.51%
3 года*
0.34%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
7.10%

NCTWX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.10%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-2.78%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLEX и NCTWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-7.66%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%
NCTWX
Nicholas II Fund		-1.23%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%

Correlation

The correlation between NCLEX and NCTWX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1987 г.

0.89

The correlation between NCLEX and NCTWX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

Nicholas II Fund

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с FGROXNCLEX с QUASXNCLEX с ODIIX
Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с BQMGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NPSGXNCTWX с NICSXNCTWX с BARAX

Доходность на риск

NCLEX vs. NCTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c NCTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXNCTWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.17

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
-0.13

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.99

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.16

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.39

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. NCTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа NCTWX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и NCTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXNCTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.17

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и NCTWX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, примерно равная максимальной просадке NCTWX в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и NCTWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLEXNCTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-46.46%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-15.43%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-20.63%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-25.89%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-36.61%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-9.37%

-13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-6.90%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

6.40%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и NCTWX

Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Nicholas II Fund (NCTWX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLEXNCTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.23%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

11.57%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

14.95%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

18.10%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

18.29%

+0.92%

Сравнение комиссий NCLEX и NCTWX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NCTWX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и NCTWX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности NCTWX в 12.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.16%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%
NCTWX
Nicholas II Fund		12.59%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%

Часто задаваемые вопросы

NCLEX and NCTWX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLEX has higher volatility (5.36%) compared to NCTWX (4.23%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs NCTWX's -46.46%.

NCTWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLEX и NCTWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор