PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLEX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLEX с NBGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCLEX returned 7.27%/yr vs 9.17%/yr for NBGIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NCLEX charges 0.85%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности NCLEX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLEX показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям NBGIX по среднегодовой доходности: 7.27% против 9.17% соответственно.

NCLEX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.63%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-11.96%
3 года*
0.87%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
7.27%

NBGIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.47%
С начала года
6.58%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.57%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.81%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLEX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-6.20%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.58%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Correlation

The correlation between NCLEX and NBGIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

0.91

The correlation between NCLEX and NBGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Limited Edition Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

NCLEX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLEX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLEXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.57

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
0.97

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.86

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

2.30

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLEX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLEX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLEX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLEXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.57

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NCLEX и NBGIX

Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLEXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-51.62%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-10.75%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.50%

-27.48%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-28.27%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-34.53%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-9.08%

-12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.47%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

3.98%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLEX и NBGIX

Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLEXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.06%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.31%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

16.04%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

19.66%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

20.23%

-1.02%

Сравнение комиссий NCLEX и NBGIX

NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLEX и NBGIX

Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности NBGIX в 15.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.40%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.03%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

NCLEX and NBGIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLEX has higher volatility (5.11%) compared to NBGIX (4.06%). In terms of maximum drawdown, NCLEX dropped -48.68% vs NBGIX's -51.62%.

NBGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLEX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор