Сравнение NCLEX с CMSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и CMSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и CMSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | -3.83% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у CMSCX с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям CMSCX по среднегодовой доходности: 6.82% против 14.80% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
CMSCX
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и CMSCX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CMSCX в 0.96%.
Доходность на риск
NCLEX vs. CMSCX — Ранг доходности на риск
NCLEX
CMSCX
Сравнение NCLEX c CMSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | CMSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.18 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.75 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.83 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 7.15 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | CMSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.18 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.06 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и CMSCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и CMSCX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности CMSCX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 5.12% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и CMSCX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки CMSCX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и CMSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | CMSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -55.64% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -17.60% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -49.84% | +21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -52.44% | +16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -13.24% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -16.03% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 4.50% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и CMSCX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | CMSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 11.14% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 19.32% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 28.37% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 26.95% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 25.74% | -6.58% |