PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCBVX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCBVX с PDBZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) and PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) are both mutual funds - NCBVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by PGIM, while PDBZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, NCBVX returned 7.77%/yr vs 2.85%/yr for PDBZX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NCBVX charges 1.95%/yr vs 0.49%/yr for PDBZX.

Доходность

Сравнение доходности NCBVX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCBVX показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции NCBVX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 7.77% против 2.85% соответственно.

NCBVX

1 день
0.31%
1 месяц
2.91%
С начала года
16.11%
6 месяцев
16.27%
1 год
31.39%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.64%
10 лет*
7.77%

PDBZX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.35%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCBVX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		16.11%11.86%10.49%10.40%-10.18%33.13%-7.31%18.78%-20.51%11.63%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		0.47%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Correlation

The correlation between NCBVX and PDBZX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1998 г.

-0.10

The correlation between NCBVX and PDBZX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с NCBVX:
NCBVX с FCVFXNCBVX с HOMPXNCBVX с MVEIXNCBVX с KMDIXNCBVX с FVLKXNCBVX с VMFVXNCBVX с MVCKX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с SRBFXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с GLD

Доходность на риск

NCBVX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCBVX
Ранг доходности на риск NCBVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCBVX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCBVXPDBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.38

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.09

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.00

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.74

5.92

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCBVX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCBVX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCBVX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCBVXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.38

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.09

-0.68

Просадки

Сравнение просадок NCBVX и PDBZX

Максимальная просадка NCBVX за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBVX и PDBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCBVXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-20.88%

-39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-3.00%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-5.51%

-15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-20.81%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.50%

-20.88%

-36.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-2.31%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.01%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NCBVX и PDBZX

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что NCBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCBVXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.06%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

3.28%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

4.35%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

6.05%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

5.37%

+17.30%

Сравнение комиссий NCBVX и PDBZX

NCBVX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCBVX и PDBZX

Дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PDBZX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		0.59%0.68%1.03%1.59%1.17%0.74%1.60%1.93%13.70%6.69%2.83%7.89%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.58%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Часто задаваемые вопросы

NCBVX and PDBZX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCBVX has higher volatility (3.47%) compared to PDBZX (2.06%). In terms of maximum drawdown, NCBVX dropped -60.64% vs PDBZX's -20.88%.

NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCBVX и PDBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор