Сравнение NCBVX с KMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX).
NCBVX управляется PGIM. Фонд был запущен 19 авг. 1998 г.. KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NCBVX и KMDIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, NCBVX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у KMDIX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции NCBVX уступали акциям KMDIX по среднегодовой доходности: 7.05% против 10.14% соответственно.
NCBVX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.05%
KMDIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам NCBVX и KMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 4.82% | 11.86% | 10.49% | 10.40% | -10.18% | 33.13% | -7.31% | 18.78% | -20.51% | 11.63% |
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 4.12% | 9.35% | 14.71% | 12.72% | -5.27% | 24.84% | -1.56% | 25.93% | -12.60% | 15.98% |
Корреляция
Корреляция между NCBVX и KMDIX составляет 0.95 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий NCBVX и KMDIX
NCBVX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии KMDIX в 0.95%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCBVX vs. KMDIX — Ранг доходности на риск
NCBVX
KMDIX
Сравнение NCBVX c KMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCBVX | KMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.74 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.16 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.27 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 5.02 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCBVX | KMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.74 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NCBVX и KMDIX
Максимальная просадка NCBVX за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки KMDIX в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBVX и KMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCBVX | KMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -73.51% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -10.56% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -21.22% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.50% | -73.51% | +16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -15.23% | +11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -26.34% | +17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.43% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBVX и KMDIX
Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) составляет 5.04%, в то время как у Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что NCBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCBVX | KMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.94% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.91% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 20.36% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.44% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 52.51% | -29.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBVX и KMDIX
Дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности KMDIX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 0.65% | 0.68% | 1.03% | 1.59% | 1.17% | 0.74% | 1.60% | 1.93% | 13.70% | 6.69% | 2.83% | 7.89% |
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 5.31% | 6.03% | 7.73% | 5.40% | 4.38% | 1.14% | 1.48% | 2.42% | 4.72% | 0.82% | 1.00% | 5.46% |