Сравнение NCBVX с KMDIX
NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) and KMDIX (Keeley Mid Cap Dividend Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NCBVX returned 7.77%/yr vs 9.95%/yr for KMDIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NCBVX charges 1.95%/yr vs 0.95%/yr for KMDIX.
Доходность
Сравнение доходности NCBVX и KMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCBVX показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у KMDIX с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции NCBVX уступали акциям KMDIX по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.95% соответственно.
NCBVX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 7.77%
KMDIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам NCBVX и KMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 16.11% | 11.86% | 10.49% | 10.40% | -10.18% | 33.13% | -7.31% | 18.78% | -20.51% | 11.63% |
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 10.92% | 9.35% | 14.71% | 12.72% | -5.27% | 24.84% | -1.56% | 25.93% | -12.60% | 15.98% |
Correlation
The correlation between NCBVX and KMDIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between NCBVX and KMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCBVX vs. KMDIX — Ранг доходности на риск
NCBVX
KMDIX
Сравнение NCBVX c KMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCBVX | KMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 1.68 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 6.02 | +11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCBVX | KMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.15 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.28 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NCBVX и KMDIX
Максимальная просадка NCBVX за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки KMDIX в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBVX и KMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCBVX | KMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -73.51% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -10.56% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -21.22% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -21.22% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.50% | -73.51% | +16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.70% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -26.16% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.94% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBVX и KMDIX
Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) составляет 3.47%, в то время как у Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что NCBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCBVX | KMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.28% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.94% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 15.41% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.48% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 52.55% | -29.88% |
Сравнение комиссий NCBVX и KMDIX
NCBVX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии KMDIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBVX и KMDIX
Дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности KMDIX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 4.98% | 6.03% | 7.73% | 5.40% | 4.38% | 1.14% | 1.48% | 2.42% | 4.72% | 0.82% | 1.00% | 5.46% |
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 0.59% | 0.68% | 1.03% | 1.59% | 1.17% | 0.74% | 1.60% | 1.93% | 13.70% | 6.69% | 2.83% | 7.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NCBVX and KMDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KMDIX has higher volatility (4.28%) compared to NCBVX (3.47%). In terms of maximum drawdown, NCBVX dropped -60.64% vs KMDIX's -73.51%.
NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCBVX и KMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор