Сравнение NCBVX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
NCBVX управляется PGIM. Фонд был запущен 19 авг. 1998 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NCBVX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCBVX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 4.82% | 11.86% | 10.49% | 10.40% | -10.18% | 33.13% | -7.31% | 18.78% | -20.51% | 11.63% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.63% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NCBVX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции NCBVX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 7.05% против 10.25% соответственно.
NCBVX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.05%
VMFVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCBVX и VMFVX
NCBVX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
NCBVX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
NCBVX
VMFVX
Сравнение NCBVX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCBVX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.57 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.96 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.91 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 3.38 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCBVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.57 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между NCBVX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBVX и VMFVX
Дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VMFVX в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 0.65% | 0.68% | 1.03% | 1.59% | 1.17% | 0.74% | 1.60% | 1.93% | 13.70% | 6.69% | 2.83% | 7.89% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.85% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок NCBVX и VMFVX
Максимальная просадка NCBVX за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBVX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCBVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -45.79% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -10.52% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -22.46% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.50% | -45.79% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -7.01% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -5.52% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.89% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBVX и VMFVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.04% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCBVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.25% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 11.35% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 20.59% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 19.53% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 21.88% | +0.79% |