Сравнение NCBVX с MVCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX).
NCBVX управляется PGIM. Фонд был запущен 19 авг. 1998 г.. MVCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NCBVX и MVCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCBVX и MVCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 4.82% | 11.86% | 10.49% | 10.40% | -10.18% | 33.13% | -7.31% | 18.78% | -20.51% | 11.63% |
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 1.76% | 6.47% | 6.80% | 12.92% | -8.62% | 30.93% | 4.40% | 31.11% | -11.35% | 13.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NCBVX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у MVCKX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции NCBVX уступали акциям MVCKX по среднегодовой доходности: 7.05% против 9.08% соответственно.
NCBVX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.05%
MVCKX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCBVX и MVCKX
NCBVX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии MVCKX в 0.62%.
Доходность на риск
NCBVX vs. MVCKX — Ранг доходности на риск
NCBVX
MVCKX
Сравнение NCBVX c MVCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCBVX | MVCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.53 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.87 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.82 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 3.17 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCBVX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.53 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NCBVX и MVCKX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBVX и MVCKX
Дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MVCKX в 8.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 0.65% | 0.68% | 1.03% | 1.59% | 1.17% | 0.74% | 1.60% | 1.93% | 13.70% | 6.69% | 2.83% | 7.89% |
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 8.13% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
Просадки
Сравнение просадок NCBVX и MVCKX
Максимальная просадка NCBVX за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки MVCKX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBVX и MVCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCBVX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -42.75% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -9.36% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -25.96% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.50% | -42.75% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -6.72% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -5.30% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.49% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBVX и MVCKX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) имеют волатильность 5.04% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCBVX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.15% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.19% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 18.66% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.53% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 19.38% | +3.29% |