Сравнение NCBVX с HOMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и HW Opportunities MP Fund (HOMPX).
NCBVX управляется PGIM. Фонд был запущен 19 авг. 1998 г.. HOMPX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NCBVX и HOMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCBVX и HOMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 4.82% | 11.86% | 10.49% | 10.40% | -10.18% | 28.48% |
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 6.32% | 11.44% | 3.87% | 29.55% | -5.23% | 29.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NCBVX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у HOMPX с доходностью 6.32%.
NCBVX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.05%
HOMPX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCBVX и HOMPX
NCBVX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии HOMPX в 0.00%.
Доходность на риск
NCBVX vs. HOMPX — Ранг доходности на риск
NCBVX
HOMPX
Сравнение NCBVX c HOMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и HW Opportunities MP Fund (HOMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCBVX | HOMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.87 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.31 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 5.15 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCBVX | HOMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.87 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между NCBVX и HOMPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBVX и HOMPX
Дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности HOMPX в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 0.65% | 0.68% | 1.03% | 1.59% | 1.17% | 0.74% | 1.60% | 1.93% | 13.70% | 6.69% | 2.83% | 7.89% |
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 3.40% | 3.61% | 9.48% | 6.79% | 1.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCBVX и HOMPX
Максимальная просадка NCBVX за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки HOMPX в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBVX и HOMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCBVX | HOMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -23.25% | -37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -9.67% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -23.25% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -0.98% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -4.55% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.57% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBVX и HOMPX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с HW Opportunities MP Fund (HOMPX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что NCBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCBVX | HOMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.35% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 11.17% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 19.96% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 19.17% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 19.16% | +3.51% |