PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCBVX с FVLKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCBVX с FVLKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) and FVLKX (Fidelity Value Fund Class K) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NCBVX returned 7.77%/yr vs 12.52%/yr for FVLKX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NCBVX charges 1.95%/yr vs 0.71%/yr for FVLKX.

Доходность

Сравнение доходности NCBVX и FVLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCBVX показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у FVLKX с доходностью 16.92%. За последние 10 лет акции NCBVX уступали акциям FVLKX по среднегодовой доходности: 7.77% против 12.52% соответственно.

NCBVX

1 день
0.31%
1 месяц
2.91%
С начала года
16.11%
6 месяцев
16.27%
1 год
31.39%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.64%
10 лет*
7.77%

FVLKX

1 день
0.00%
1 месяц
2.21%
С начала года
16.92%
6 месяцев
17.86%
1 год
35.38%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCBVX и FVLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		16.11%11.86%10.49%10.40%-10.18%33.13%-7.31%18.78%-20.51%11.63%
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		16.92%11.37%14.64%19.65%-8.91%35.38%9.41%31.92%-17.56%14.09%

Correlation

The correlation between NCBVX and FVLKX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.96

The correlation between NCBVX and FVLKX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

Fidelity Value Fund Class K

Часто сравнивают с NCBVX:
NCBVX с HOMPXNCBVX с FCVFXNCBVX с MVEIXNCBVX с KMDIXNCBVX с VMFVXNCBVX с MVCKXNCBVX с MVCAX
Часто сравнивают с FVLKX:
FVLKX с FCNKXFVLKX с FLPKXFVLKX с BSCFXFVLKX с FSMDXFVLKX с FIVFXFVLKX с FXAIXFVLKX с FGRIX

Доходность на риск

NCBVX vs. FVLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCBVX
Ранг доходности на риск NCBVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FVLKX
Ранг доходности на риск FVLKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCBVX c FVLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCBVXFVLKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.18

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.14

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.56

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.74

13.00

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCBVX vs. FVLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCBVX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVLKX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCBVX и FVLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCBVXFVLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.18

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NCBVX и FVLKX

Максимальная просадка NCBVX за все время составила -60.64%, примерно равная максимальной просадке FVLKX в -62.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBVX и FVLKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCBVXFVLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-62.82%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-9.86%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-31.39%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-31.39%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.50%

-48.62%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-9.42%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.69%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NCBVX и FVLKX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что NCBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCBVXFVLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.01%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.46%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

16.18%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

23.03%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

23.40%

-0.73%

Сравнение комиссий NCBVX и FVLKX

NCBVX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FVLKX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCBVX и FVLKX

Дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FVLKX в 8.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		8.58%10.03%20.95%3.80%7.16%9.87%1.06%3.43%16.38%3.37%1.36%11.10%
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		0.59%0.68%1.03%1.59%1.17%0.74%1.60%1.93%13.70%6.69%2.83%7.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NCBVX and FVLKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FVLKX has higher volatility (4.01%) compared to NCBVX (3.47%). In terms of maximum drawdown, NCBVX dropped -60.64% vs FVLKX's -62.82%.

NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCBVX и FVLKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор