Сравнение NCBVX с FVLKX
NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) and FVLKX (Fidelity Value Fund Class K) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NCBVX returned 8.34%/yr vs 13.30%/yr for FVLKX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. NCBVX charges 1.95%/yr vs 0.71%/yr for FVLKX.
Доходность
Сравнение доходности NCBVX и FVLKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCBVX показывает доходность 24.89%, что значительно ниже, чем у FVLKX с доходностью 27.84%. За последние 10 лет акции NCBVX уступали акциям FVLKX по среднегодовой доходности: 8.34% против 13.30% соответственно.
NCBVX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- 17.88%
- С начала года
- 24.89%
- 1 год
- 35.49%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 8.34%
- Всё время*
- 8.80%
FVLKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 17.40%
- С начала года
- 27.84%
- 1 год
- 40.12%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 13.30%
- Всё время*
- 10.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NCBVX и FVLKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 24.89% | 11.86% | 10.49% | 10.40% | -10.18% | 33.13% | -7.31% | 18.78% | -20.51% | 11.63% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 27.84% | 11.37% | 14.64% | 19.65% | -8.91% | 35.38% | 9.41% | 31.92% | -17.56% | 14.09% |
Correlation
The correlation between NCBVX and FVLKX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.96 |
The correlation between NCBVX and FVLKX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCBVX vs. FVLKX — Ранг доходности на риск
NCBVX
FVLKX
Сравнение NCBVX c FVLKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCBVX | FVLKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 4.22 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.33 | 16.08 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCBVX и FVLKX
Максимальная просадка NCBVX за все время составила -60.64%, примерно равная максимальной просадке FVLKX в -62.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBVX и FVLKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCBVX | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -62.82% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -9.86% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -31.39% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -31.39% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.50% | -48.62% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -9.33% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.58% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBVX и FVLKX
Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) составляет 3.22%, в то время как у Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что NCBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCBVX | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.63% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 11.68% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 16.17% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 22.95% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 23.36% | -0.79% |
Сравнение комиссий NCBVX и FVLKX
NCBVX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FVLKX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBVX и FVLKX
Дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FVLKX в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 7.85% | 10.03% | 20.95% | 3.80% | 7.16% | 9.87% | 1.06% | 3.43% | 16.38% | 3.37% | 1.36% | 11.10% |
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 0.55% | 0.68% | 1.03% | 1.59% | 1.17% | 0.74% | 1.60% | 1.93% | 13.70% | 6.69% | 2.83% | 7.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NCBVX and FVLKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FVLKX has higher volatility (3.63%) compared to NCBVX (3.22%). In terms of maximum drawdown, NCBVX dropped -60.64% vs FVLKX's -62.82%.
NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCBVX и FVLKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор