PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCBVX с FVLKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCBVX с FVLKX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX).

NCBVX управляется PGIM. Фонд был запущен 19 авг. 1998 г.. FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NCBVX и FVLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCBVX и FVLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		4.82%11.86%10.49%10.40%-10.18%33.13%-7.31%18.78%-20.51%11.63%
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		3.83%11.37%14.64%19.65%-8.91%35.38%9.41%31.92%-17.56%14.09%

Доходность по периодам

С начала года, NCBVX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у FVLKX с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции NCBVX уступали акциям FVLKX по среднегодовой доходности: 7.05% против 11.70% соответственно.

NCBVX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.85%
С начала года
4.82%
6 месяцев
7.27%
1 год
26.75%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.05%

FVLKX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.52%
С начала года
3.83%
6 месяцев
7.08%
1 год
27.93%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

Fidelity Value Fund Class K

Часто сравнивают с NCBVX:
NCBVX с HOMPXNCBVX с MVCAXNCBVX с MVEIXNCBVX с VMFVXNCBVX с FCVFXNCBVX с MVCKXNCBVX с KMDIX
Часто сравнивают с FVLKX:
FVLKX с FCNKXFVLKX с FLPKXFVLKX с BSCFXFVLKX с FIVFXFVLKX с FSMDXFVLKX с FXAIXFVLKX с FGRIX

Сравнение комиссий NCBVX и FVLKX

NCBVX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FVLKX в 0.71%.

NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K

Доходность на риск

NCBVX vs. FVLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCBVX
Ранг доходности на риск NCBVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FVLKX
Ранг доходности на риск FVLKX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCBVX c FVLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCBVXFVLKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.48

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

5.98

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCBVX vs. FVLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCBVX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVLKX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCBVX и FVLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCBVXFVLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.04

+0.35

Корреляция

Корреляция между NCBVX и FVLKX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCBVX и FVLKX

Дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FVLKX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		0.65%0.68%1.03%1.59%1.17%0.74%1.60%1.93%13.70%6.69%2.83%7.89%
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		9.66%10.03%20.95%3.80%7.16%9.87%1.06%3.43%16.38%3.37%1.36%11.10%

Просадки

Сравнение просадок NCBVX и FVLKX

Максимальная просадка NCBVX за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки FVLKX в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBVX и FVLKX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCBVXFVLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-90.17%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-9.86%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-31.39%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.50%

-90.17%

+32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-6.81%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-9.51%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.71%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NCBVX и FVLKX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) составляет 5.04%, в то время как у Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что NCBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCBVXFVLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.10%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.04%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

21.75%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

23.03%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

288.87%

-266.20%