PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCBVX с FMUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCBVX с FMUEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) and FMUEX (RBB Free Market U.S. Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NCBVX returned 8.32%/yr vs 11.98%/yr for FMUEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NCBVX charges 1.95%/yr vs 0.78%/yr for FMUEX.

Доходность

Сравнение доходности NCBVX и FMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NCBVX показывает доходность 17.42%, а FMUEX немного выше – 17.97%. За последние 10 лет акции NCBVX уступали акциям FMUEX по среднегодовой доходности: 8.32% против 11.98% соответственно.

NCBVX

1 день
0.42%
1 месяц
2.31%
С начала года
17.42%
6 месяцев
15.49%
1 год
30.81%
3 года*
17.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
8.32%

FMUEX

1 день
0.42%
1 месяц
1.56%
С начала года
17.97%
6 месяцев
16.07%
1 год
34.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
9.80%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCBVX и FMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		17.42%11.86%10.49%10.40%-10.18%33.13%-7.31%18.78%-20.51%11.63%
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		17.97%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%

Correlation

The correlation between NCBVX and FMUEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.94

The correlation between NCBVX and FMUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с NCBVX:
NCBVX с HOMPXNCBVX с FCVFXNCBVX с KMDIXNCBVX с MVEIXNCBVX с MVCKXNCBVX с FVLKXNCBVX с VMFVX
Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с VTIFMUEX с DOWFMUEX с VOEFMUEX с ^GSPCFMUEX с FMFIXFMUEX с IMCVX

Доходность на риск

NCBVX vs. FMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCBVX
Ранг доходности на риск NCBVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCBVX c FMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCBVXFMUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.31

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.26

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

4.39

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

15.82

+1.25

NCBVX vs. FMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCBVX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMUEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCBVX и FMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCBVX и FMUEX

Максимальная просадка NCBVX за все время составила -60.64%, примерно равная максимальной просадке FMUEX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBVX и FMUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCBVXFMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-58.03%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-7.61%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-25.49%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-25.49%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.50%

-42.31%

-15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.70%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-8.04%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.11%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NCBVX и FMUEX

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) имеют волатильность 4.16% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCBVXFMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.27%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.27%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

14.47%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

18.39%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

19.72%

+2.91%

Сравнение комиссий NCBVX и FMUEX

NCBVX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FMUEX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCBVX и FMUEX

Дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FMUEX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.59%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		0.58%0.68%1.03%1.59%1.17%0.74%1.60%1.93%13.70%6.69%2.83%7.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NCBVX and FMUEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMUEX has higher volatility (4.27%) compared to NCBVX (4.16%). In terms of maximum drawdown, NCBVX dropped -60.64% vs FMUEX's -58.03%.

FMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCBVX и FMUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор