PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBR с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nabors Industries Ltd. (NBR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NBR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nabors Industries Ltd. (NBR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBR и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBR
Nabors Industries Ltd.		46.11%-5.02%-29.96%-47.29%90.99%39.26%-58.62%46.33%-69.27%-57.05%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, NBR показывает доходность 46.11%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции NBR уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -14.73% против 11.23% соответственно.

NBR

1 день
-7.81%
1 месяц
3.17%
С начала года
46.11%
6 месяцев
90.68%
1 год
87.92%
3 года*
-13.34%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
-14.73%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nabors Industries Ltd.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NBR:
NBR с SUNNBR с NENBR с PTNNBR с HALNBR с AAPLNBR с VIGIXNBR с SCHG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

NBR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBR
Ранг доходности на риск NBR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nabors Industries Ltd. (NBR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBRXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.56

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.61

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

4.23

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBR на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBRXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.89

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.38

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.31

-0.34

Корреляция

Корреляция между NBR и XLE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBR и XLE

NBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBR
Nabors Industries Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.86%1.39%12.00%3.51%1.46%2.82%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок NBR и XLE

Максимальная просадка NBR за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBR и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

NBRXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.51%

-71.26%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.58%

-18.79%

-23.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.70%

-26.04%

-61.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.73%

-66.81%

-31.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-5.74%

-90.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.53%

-18.05%

-34.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.88%

7.15%

+11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NBR и XLE

Nabors Industries Ltd. (NBR) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что NBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBRXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

6.45%

+8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.19%

14.46%

+26.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.84%

25.21%

+48.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.88%

26.09%

+41.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.14%

29.50%

+52.64%