PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBR с SUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBR с SUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBR (Nabors Industries Ltd.) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — NBR in Oil & Gas Drilling, SUN in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, NBR returned -13.86%/yr vs 17.34%/yr for SUN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBR и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nabors Industries Ltd. (NBR) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBR показывает доходность 86.17%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью 32.37%. За последние 10 лет акции NBR уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: -13.86% против 17.34% соответственно.

NBR

1 день
5.00%
1 месяц
-3.98%
С начала года
86.17%
6 месяцев
77.63%
1 год
249.79%
3 года*
2.73%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
-13.86%

SUN

1 день
1.85%
1 месяц
-2.07%
С начала года
32.37%
6 месяцев
27.08%
1 год
34.91%
3 года*
23.08%
5 лет*
21.23%
10 лет*
17.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBR и SUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBR
Nabors Industries Ltd.		86.17%-5.02%-29.96%-47.29%90.99%39.26%-58.62%46.33%-69.27%-57.05%
SUN
Sunoco LP		32.37%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%

Correlation

The correlation between NBR and SUN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.28

The correlation between NBR and SUN shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBR:

$1.44B

SUN:

$3.47T

EPS

NBR:

$15.33

SUN:

$0.06

Коэффициент P/E

NBR:

6.60

SUN:

1.05K

Коэффициент P/S

NBR:

0.44

SUN:

43.64

Общая выручка (12 мес.)

NBR:

$3.23B

SUN:

$20.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBR:

$661.90M

SUN:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

NBR:

$1.31B

SUN:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nabors Industries Ltd.

Sunoco LP

Часто сравнивают с NBR:
NBR с NENBR с PTNNBR с HALNBR с AAPLNBR с VIGIXNBR с XLENBR с ECG
Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с GLADSUN с KHCSUN с GFFSUN с CVI

Доходность на риск

NBR vs. SUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBR
Ранг доходности на риск NBR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBR c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nabors Industries Ltd. (NBR) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBRSUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
1.54

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.10

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.76

3.21

+8.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.94

8.31

+27.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBR vs. SUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBR на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа SUN равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBR и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBRSUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

1.54

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.90

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.53

-0.55

Просадки

Сравнение просадок NBR и SUN

Максимальная просадка NBR за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBR и SUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBRSUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.51%

-65.47%

-34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.38%

-10.91%

-10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.22%

-21.29%

-60.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.70%

-21.29%

-66.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.73%

-62.94%

-35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-6.83%

-88.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.74%

-16.32%

-36.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

4.21%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NBR и SUN

Nabors Industries Ltd. (NBR) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что NBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBRSUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

9.32%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

16.51%

+20.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.57%

22.91%

+37.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.40%

23.61%

+42.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.09%

31.87%

+50.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBR и SUN

NBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBR
Nabors Industries Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.86%1.39%12.00%3.51%1.46%2.82%
SUN
Sunoco LP		5.58%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBR и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nabors Industries Ltd. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
786.44M
0
(NBR) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NBR and SUN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBR has higher volatility (13.76%) compared to SUN (9.32%). In terms of maximum drawdown, NBR dropped -99.51% vs SUN's -65.47%.

NBR currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBR и SUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор