PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBR с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBR с VIGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBR (Nabors Industries Ltd.) is a stock, while VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, NBR returned -13.86%/yr vs 18.25%/yr for VIGIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBR и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nabors Industries Ltd. (NBR) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBR показывает доходность 86.17%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции NBR уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: -13.86% против 18.25% соответственно.

NBR

1 день
5.00%
1 месяц
-3.98%
С начала года
86.17%
6 месяцев
77.63%
1 год
249.79%
3 года*
2.73%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
-13.86%

VIGIX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.36%
3 года*
25.95%
5 лет*
15.10%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBR и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBR
Nabors Industries Ltd.		86.17%-5.02%-29.96%-47.29%90.99%39.26%-58.62%46.33%-69.27%-57.05%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		9.47%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between NBR and VIGIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1998 г.

0.34

Over the past year, the correlation between NBR and VIGIX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nabors Industries Ltd.

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NBR:
NBR с SUNNBR с NENBR с PTNNBR с HALNBR с AAPLNBR с XLENBR с ECG
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

NBR vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBR
Ранг доходности на риск NBR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBR c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nabors Industries Ltd. (NBR) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBRVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
1.76

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.40

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.76

1.70

+10.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.94

5.96

+29.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBR vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBR на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBR и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBRVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

1.76

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.68

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.85

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.47

-0.49

Просадки

Сравнение просадок NBR и VIGIX

Максимальная просадка NBR за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBR и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBRVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.51%

-56.95%

-42.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.38%

-16.51%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.22%

-23.03%

-59.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.70%

-35.62%

-52.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.73%

-35.62%

-63.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-1.51%

-93.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.74%

-16.27%

-36.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

4.68%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NBR и VIGIX

Nabors Industries Ltd. (NBR) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что NBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBRVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

3.92%

+9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

12.17%

+24.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.57%

15.92%

+44.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.40%

22.35%

+44.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.09%

21.59%

+60.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBR и VIGIX

NBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBR
Nabors Industries Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.86%1.39%12.00%3.51%1.46%2.82%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

NBR and VIGIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBR has higher volatility (13.76%) compared to VIGIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, NBR dropped -99.51% vs VIGIX's -56.95%.

NBR currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBR и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор