PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBIX с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между NBIX и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIX:

-0.29

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

NBIX:

-0.16

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

NBIX:

0.97

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

NBIX:

-0.31

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

NBIX:

-0.70

SPY:

2.92

Индекс Язвы

NBIX:

19.10%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

NBIX:

41.81%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

NBIX:

-97.21%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NBIX:

-21.44%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции NBIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.24% против 12.59% соответственно.

NBIX

С начала года

-11.77%

1 месяц

32.53%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-11.90%

5 лет

1.10%

10 лет

11.24%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и SPY

NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NBIX и SPY

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и SPY

Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что NBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...