Сравнение BMRN с VRTX
BMRN (BioMarin Pharmaceutical Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, BMRN returned -4.50%/yr vs 16.48%/yr for VRTX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMRN и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMRN показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: -4.50% против 16.48% соответственно.
BMRN
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- -14.93%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- -4.50%
VRTX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 16.48%
Сравнение доходности по годам BMRN и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. | -4.98% | -9.58% | -31.83% | -6.83% | 17.14% | 0.75% | 3.71% | -0.70% | -4.51% | 7.64% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -2.56% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between BMRN and VRTX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 1999 г. | 0.40 |
The correlation between BMRN and VRTX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMRN:
$11.16B
VRTX:
$113.22B
BMRN:
$1.37
VRTX:
$16.87
BMRN:
41.17
VRTX:
26.19
BMRN:
2.47
VRTX:
2.18
BMRN:
3.41
VRTX:
9.27
BMRN:
1.80
VRTX:
4.27
BMRN:
$3.24B
VRTX:
$12.26B
BMRN:
$2.46B
VRTX:
$10.57B
BMRN:
$439.56M
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMRN vs. VRTX — Ранг доходности на риск
BMRN
VRTX
Сравнение BMRN c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMRN | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.04 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -0.08 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMRN | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.56 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.50 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BMRN и VRTX
Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMRN | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.58% | -91.77% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.49% | -23.56% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.83% | -29.07% | -20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -29.07% | -28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.09% | -41.60% | -20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.13% | -14.51% | -47.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.51% | -37.70% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 11.17% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMRN и VRTX
BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что BMRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMRN | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 7.54% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.90% | 21.84% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.72% | 34.02% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.90% | 28.94% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 32.83% | +2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMRN и VRTX
Ни BMRN, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMRN и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMRN и VRTX
BMRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 571.21M при выручке в 766.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
BMRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.64M при выручке в 766.21M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
BMRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.53M при выручке в 766.21M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
BMRN and VRTX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMRN has higher volatility (15.03%) compared to VRTX (7.54%). In terms of maximum drawdown, BMRN dropped -90.58% vs VRTX's -91.77%.
BMRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMRN и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор