PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMRN с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMRN с VRTX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или VRTX.

Корреляция

Корреляция между BMRN и VRTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BMRN и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
378.02%
4,138.12%
BMRN
VRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.83

VRTX:

0.89

Коэф-т Сортино

BMRN:

-0.96

VRTX:

1.24

Коэф-т Омега

BMRN:

0.85

VRTX:

1.18

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.48

VRTX:

1.00

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.27

VRTX:

2.70

Индекс Язвы

BMRN:

23.61%

VRTX:

8.57%

Дневная вол-ть

BMRN:

36.08%

VRTX:

26.16%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

BMRN:

-57.93%

VRTX:

-4.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$11.88B

VRTX:

$126.59B

EPS

BMRN:

$2.22

VRTX:

-$2.07

Коэффициент PEG

BMRN:

0.42

VRTX:

1.35

Коэффициент P/S

BMRN:

4.16

VRTX:

11.49

Коэффициент P/B

BMRN:

2.10

VRTX:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.20B

VRTX:

$8.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.73B

VRTX:

$7.13B

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$514.08M

VRTX:

-$856.70M

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: -6.06% против 14.48% соответственно.

BMRN

С начала года

-4.55%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-10.87%

1 год

-31.21%

5 лет

-8.43%

10 лет

-6.06%

VRTX

С начала года

22.29%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

4.36%

1 год

22.88%

5 лет

12.83%

10 лет

14.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BMRN, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMRN: -0.83
VRTX: 0.89
Коэффициент Сортино BMRN, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMRN: -0.96
VRTX: 1.24
Коэффициент Омега BMRN, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMRN: 0.85
VRTX: 1.18
Коэффициент Кальмара BMRN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMRN: -0.48
VRTX: 1.00
Коэффициент Мартина BMRN, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMRN: -1.27
VRTX: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
0.89
BMRN
VRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и VRTX

Ни BMRN, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMRN и VRTX

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.93%
-4.70%
BMRN
VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и VRTX

BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что BMRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.84%
7.37%
BMRN
VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию