Сравнение BMRN с VRTX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BMRN с VRTX

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или VRTX.

Корреляция

Корреляция между BMRN и VRTX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMRN и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BMRN

VRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.85

VRTX:

0.41

Коэф-т Сортино

BMRN:

-0.99

VRTX:

0.69

Коэф-т Омега

BMRN:

0.84

VRTX:

1.10

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.46

VRTX:

0.45

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.35

VRTX:

1.22

Индекс Язвы

BMRN:

19.99%

VRTX:

8.63%

Дневная вол-ть

BMRN:

31.53%

VRTX:

25.43%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

BMRN:

-56.80%

VRTX:

-10.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$12.11B

VRTX:

$123.91B

EPS

BMRN:

$1.66

VRTX:

-$1.90

PEG коэффициент

BMRN:

0.40

VRTX:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.10B

VRTX:

$8.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.63B

VRTX:

$6.99B

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$455.03M

VRTX:

-$699.50M

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: -4.38% против 15.11% соответственно.

BMRN

С начала года

-1.99%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-27.76%

1 год

-25.10%

5 лет

-6.28%

10 лет

-4.38%

VRTX

С начала года

14.87%

1 месяц

12.37%

6 месяцев

-2.00%

1 год

10.70%

5 лет

13.71%

10 лет

15.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMRN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRTX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMRN

VRTX

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BMRN

VRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и VRTX

Ни BMRN, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMRN и VRTX

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BMRN

VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и VRTX

Текущая волатильность для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) составляет 7.18%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что BMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BMRN

VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BMRN с VRTX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BMRN и VRTX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и VRTX

BMRN

VRTX

Сравнение BMRN c VRTX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и VRTX

Просадки

Сравнение просадок BMRN и VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и VRTX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество