PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMRN с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMRN с LLY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или LLY.

Корреляция

Корреляция между BMRN и LLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BMRN и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
382.29%
2,483.65%
BMRN
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.87

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

BMRN:

-1.03

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

BMRN:

0.84

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.50

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.32

LLY:

1.61

Индекс Язвы

BMRN:

23.59%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

BMRN:

36.08%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

BMRN:

-57.55%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$12.14B

LLY:

$794.31B

EPS

BMRN:

$2.21

LLY:

$11.69

Коэффициент P/E

BMRN:

28.64

LLY:

75.67

Коэффициент PEG

BMRN:

0.43

LLY:

1.41

Коэффициент P/S

BMRN:

4.25

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

BMRN:

2.15

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.20B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.73B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$514.08M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -5.83% против 30.96% соответственно.

BMRN

С начала года

-3.70%

1 месяц

-13.09%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-21.76%

5 лет

-8.39%

10 лет

-5.83%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-0.58%

1 год

21.37%

5 лет

42.44%

10 лет

30.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BMRN, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMRN: -0.87
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино BMRN, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMRN: -1.03
LLY: 1.01
Коэффициент Омега BMRN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMRN: 0.84
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара BMRN, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMRN: -0.50
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина BMRN, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMRN: -1.32
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
0.54
BMRN
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и LLY

BMRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMRN
BioMarin Pharmaceutical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок BMRN и LLY

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.55%
-7.55%
BMRN
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и LLY

BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 17.90% и 18.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.90%
18.64%
BMRN
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию