PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMRN с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMRN с LLY

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или LLY.

Доходность

Сравнение доходности BMRN и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.85

LLY:

-0.39

Коэф-т Сортино

BMRN:

-1.04

LLY:

-0.28

Коэф-т Омега

BMRN:

0.84

LLY:

0.96

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.47

LLY:

-0.56

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.06

LLY:

-0.96

Индекс Язвы

BMRN:

28.35%

LLY:

14.72%

Дневная вол-ть

BMRN:

34.89%

LLY:

38.97%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

BMRN:

-61.50%

LLY:

-19.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$11.03B

LLY:

$700.84B

EPS

BMRN:

$2.70

LLY:

$12.26

Коэффициент P/E

BMRN:

21.30

LLY:

63.68

Коэффициент PEG

BMRN:

0.82

LLY:

1.20

Коэффициент P/S

BMRN:

3.74

LLY:

14.30

Коэффициент P/B

BMRN:

1.90

LLY:

44.46

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.23B

LLY:

$37.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.75B

LLY:

$30.90B

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$576.13M

LLY:

$12.16B

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -8.64% против 26.49% соответственно.

BMRN

С начала года
-12.66%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
-14.40%
1 год
-29.52%
3 года*
-13.60%
5 лет*
-14.91%
10 лет*
-8.64%

LLY

С начала года
0.49%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
1.40%
1 год
-14.92%
3 года*
33.89%
5 лет*
37.11%
10 лет*
26.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

Eli Lilly and Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между BMRN и LLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и LLY

BMRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMRN
BioMarin Pharmaceutical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.72%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок BMRN и LLY

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и LLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и LLY

Текущая волатильность для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) составляет 6.13%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что BMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
745.15M
12.73B
(BMRN) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMRN и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BioMarin Pharmaceutical Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
79.7%
82.5%
(BMRN) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
BMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 593.59M при выручке в 745.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

BMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.89M при выручке в 745.15M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

BMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.69M при выручке в 745.15M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.