Сравнение BMRN с CRSP
BMRN (BioMarin Pharmaceutical Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BMRN returned -5.32%/yr vs -17.39%/yr for CRSP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMRN и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMRN показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -7.38%.
BMRN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 8.85%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -11.54%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- -4.27%
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMRN и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0.96% | -9.58% | -31.83% | -6.83% | 17.14% | 0.75% | 3.71% | -0.70% | -4.51% | 7.64% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between BMRN and CRSP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.40 |
The correlation between BMRN and CRSP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMRN:
$11.60B
CRSP:
$4.68B
BMRN:
$1.37
CRSP:
-$6.15
BMRN:
3.62
CRSP:
1.09K
BMRN:
1.91
CRSP:
2.57
BMRN:
$3.24B
CRSP:
$4.10M
BMRN:
$2.46B
CRSP:
-$171.17M
BMRN:
$439.56M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMRN vs. CRSP — Ранг доходности на риск
BMRN
CRSP
Сравнение BMRN c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMRN | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.28 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.44 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMRN и CRSP
Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMRN | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.58% | -85.11% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.49% | -42.25% | +19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.83% | -64.91% | +15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -77.31% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -76.88% | +17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.57% | -49.46% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 26.90% | -15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMRN и CRSP
Текущая волатильность для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) составляет 6.49%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что BMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMRN | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 15.43% | -8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 45.06% | -22.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.75% | 62.12% | -27.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 60.69% | -27.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 64.27% | -29.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMRN и CRSP
Ни BMRN, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMRN и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMRN and CRSP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (15.43%) compared to BMRN (6.49%). In terms of maximum drawdown, BMRN dropped -90.58% vs CRSP's -85.11%.
BMRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMRN и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор