PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMRN с KNSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMRN с KNSA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или KNSA.

Корреляция

Корреляция между BMRN и KNSA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BMRN и KNSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.30%
9.73%
BMRN
KNSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.87

KNSA:

0.45

Коэф-т Сортино

BMRN:

-1.03

KNSA:

0.98

Коэф-т Омега

BMRN:

0.84

KNSA:

1.13

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.50

KNSA:

0.48

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.32

KNSA:

1.17

Индекс Язвы

BMRN:

23.59%

KNSA:

17.88%

Дневная вол-ть

BMRN:

36.08%

KNSA:

46.27%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

KNSA:

-83.06%

Текущая просадка

BMRN:

-57.55%

KNSA:

-30.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$12.14B

KNSA:

$1.50B

EPS

BMRN:

$2.21

KNSA:

-$0.60

Коэффициент P/S

BMRN:

4.25

KNSA:

3.54

Коэффициент P/B

BMRN:

2.15

KNSA:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.20B

KNSA:

$343.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.73B

KNSA:

$313.74M

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$514.08M

KNSA:

-$28.24M

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у KNSA с доходностью 8.01%.

BMRN

С начала года

-3.70%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-21.76%

5 лет

-7.73%

10 лет

-5.57%

KNSA

С начала года

8.01%

1 месяц

-7.47%

6 месяцев

-22.14%

1 год

19.49%

5 лет

0.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и KNSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
KNSA
Ранг риск-скорректированной доходности KNSA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c KNSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BMRN, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMRN: -0.87
KNSA: 0.45
Коэффициент Сортино BMRN, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMRN: -1.03
KNSA: 0.98
Коэффициент Омега BMRN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMRN: 0.84
KNSA: 1.13
Коэффициент Кальмара BMRN, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMRN: -0.54
KNSA: 0.48
Коэффициент Мартина BMRN, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMRN: -1.32
KNSA: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа KNSA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и KNSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
0.45
BMRN
KNSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и KNSA

Ни BMRN, ни KNSA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMRN и KNSA

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, что больше максимальной просадки KNSA в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и KNSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.69%
-30.92%
BMRN
KNSA

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и KNSA

BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что BMRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.90%
16.13%
BMRN
KNSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и KNSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию