Сравнение BMRN с KNSA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BMRN с KNSA

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или KNSA.

Корреляция

Корреляция между BMRN и KNSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BMRN и KNSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BMRN

KNSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.69

KNSA:

0.23

Коэф-т Сортино

BMRN:

-0.74

KNSA:

0.67

Коэф-т Омега

BMRN:

0.88

KNSA:

1.09

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.38

KNSA:

0.23

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.02

KNSA:

0.62

Индекс Язвы

BMRN:

21.84%

KNSA:

16.81%

Дневная вол-ть

BMRN:

32.32%

KNSA:

44.49%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

KNSA:

-83.06%

Текущая просадка

BMRN:

-54.44%

KNSA:

-29.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$12.96B

KNSA:

$1.68B

EPS

BMRN:

$2.21

KNSA:

-$0.60

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.20B

KNSA:

$343.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.73B

KNSA:

$313.74M

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$514.08M

KNSA:

-$28.24M

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у KNSA с доходностью 10.06%.

BMRN

С начала года

3.36%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-3.08%

1 год

-22.00%

5 лет

-4.64%

10 лет

-5.57%

KNSA

С начала года

10.06%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

-14.53%

1 год

10.51%

5 лет

5.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и KNSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMRN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KNSA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c KNSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BMRN: -0.69

KNSA: 0.23

Коэффициент Сортино

BMRN: -0.74

KNSA: 0.67

Коэффициент Омега

BMRN: 0.88

KNSA: 1.09

Коэффициент Кальмара

BMRN: -0.42

KNSA: 0.23

Коэффициент Мартина

BMRN: -1.02

KNSA: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа KNSA равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и KNSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BMRN

KNSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и KNSA

Ни BMRN, ни KNSA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMRN и KNSA

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, что больше максимальной просадки KNSA в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и KNSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BMRN

KNSA

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и KNSA

Текущая волатильность для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) составляет 6.88%, в то время как у Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что BMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BMRN

KNSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и KNSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BMRN с KNSA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BMRN и KNSA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и KNSA

BMRN

KNSA

Сравнение BMRN c KNSA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и KNSA

Просадки

Сравнение просадок BMRN и KNSA

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и KNSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и KNSA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество