Сравнение BMRN с JAZZ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BMRN с JAZZ

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или JAZZ.

Корреляция

Корреляция между BMRN и JAZZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BMRN и JAZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BMRN

JAZZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-1.09

JAZZ:

0.13

Коэф-т Сортино

BMRN:

-1.37

JAZZ:

0.39

Коэф-т Омега

BMRN:

0.78

JAZZ:

1.05

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.58

JAZZ:

0.08

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.85

JAZZ:

0.25

Индекс Язвы

BMRN:

18.36%

JAZZ:

14.30%

Дневная вол-ть

BMRN:

31.35%

JAZZ:

27.96%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

JAZZ:

-96.90%

Текущая просадка

BMRN:

-58.71%

JAZZ:

-36.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$11.74B

JAZZ:

$7.45B

EPS

BMRN:

$1.66

JAZZ:

$7.07

Цена/прибыль

BMRN:

37.10

JAZZ:

17.43

PEG коэффициент

BMRN:

0.40

JAZZ:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.10B

JAZZ:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.63B

JAZZ:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$455.03M

JAZZ:

$1.06B

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у JAZZ с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям JAZZ по среднегодовой доходности: -4.69% против -2.88% соответственно.

BMRN

С начала года

-6.31%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-27.26%

1 год

-34.11%

5 лет

-6.97%

10 лет

-4.69%

JAZZ

С начала года

0.07%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

14.10%

1 год

3.45%

5 лет

-4.00%

10 лет

-2.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и JAZZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMRN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JAZZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c JAZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMRN

JAZZ

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа JAZZ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и JAZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BMRN

JAZZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и JAZZ

Ни BMRN, ни JAZZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMRN и JAZZ

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, что меньше максимальной просадки JAZZ в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и JAZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BMRN

JAZZ

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и JAZZ

BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что BMRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BMRN

JAZZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и JAZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Jazz Pharmaceuticals plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BMRN с JAZZ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BMRN и JAZZ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и JAZZ

BMRN

JAZZ

Сравнение BMRN c JAZZ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и JAZZ

Просадки

Сравнение просадок BMRN и JAZZ

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и JAZZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и JAZZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество