Сравнение BMRN с JAZZ
BMRN (BioMarin Pharmaceutical Inc.) and JAZZ (Jazz Pharmaceuticals plc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, BMRN returned -4.50%/yr vs 4.43%/yr for JAZZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMRN и JAZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMRN показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у JAZZ с доходностью 41.21%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям JAZZ по среднегодовой доходности: -4.50% против 4.43% соответственно.
BMRN
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- -14.93%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- -4.50%
JAZZ
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- 41.21%
- 6 месяцев
- 43.83%
- 1 год
- 119.33%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам BMRN и JAZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. | -4.98% | -9.58% | -31.83% | -6.83% | 17.14% | 0.75% | 3.71% | -0.70% | -4.51% | 7.64% |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | 41.21% | 38.04% | 0.12% | -22.79% | 25.05% | -22.81% | 10.56% | 20.43% | -7.94% | 23.50% |
Correlation
The correlation between BMRN and JAZZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
BMRN:
$11.16B
JAZZ:
$15.87B
BMRN:
$1.37
JAZZ:
$0.47
BMRN:
41.17
JAZZ:
508.49
BMRN:
2.47
JAZZ:
33.05
BMRN:
3.41
JAZZ:
3.38
BMRN:
1.80
JAZZ:
3.50
BMRN:
$3.24B
JAZZ:
$4.44B
BMRN:
$2.46B
JAZZ:
$2.97B
BMRN:
$439.56M
JAZZ:
$336.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMRN vs. JAZZ — Ранг доходности на риск
BMRN
JAZZ
Сравнение BMRN c JAZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMRN | JAZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.61 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 10.51 | -10.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 25.92 | -25.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMRN | JAZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 3.24 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.21 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.14 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BMRN и JAZZ
Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, что меньше максимальной просадки JAZZ в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и JAZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMRN | JAZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.58% | -96.90% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.49% | -11.42% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.83% | -32.71% | -17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -47.55% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.09% | -52.10% | -9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.13% | 0.00% | -62.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.51% | -27.41% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 4.62% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMRN и JAZZ
BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что BMRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMRN | JAZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 10.36% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.90% | 23.50% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.72% | 37.03% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.90% | 31.80% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 32.78% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMRN и JAZZ
Ни BMRN, ни JAZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMRN и JAZZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Jazz Pharmaceuticals plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMRN и JAZZ
BMRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 571.21M при выручке в 766.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
JAZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.64M при выручке в 766.21M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
JAZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в 336.60M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.
BMRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.53M при выручке в 766.21M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
JAZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в 293.10M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
Часто задаваемые вопросы
BMRN and JAZZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMRN has higher volatility (15.03%) compared to JAZZ (10.36%). In terms of maximum drawdown, BMRN dropped -90.58% vs JAZZ's -96.90%.
JAZZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMRN и JAZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор