PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMRN с JAZZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMRN с JAZZ

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или JAZZ.

Корреляция

Корреляция между BMRN и JAZZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BMRN и JAZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
209.65%
466.84%
BMRN
JAZZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-1.05

JAZZ:

-0.38

Коэф-т Сортино

BMRN:

-1.33

JAZZ:

-0.34

Коэф-т Омега

BMRN:

0.79

JAZZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.59

JAZZ:

-0.25

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.63

JAZZ:

-1.78

Индекс Язвы

BMRN:

22.76%

JAZZ:

6.68%

Дневная вол-ть

BMRN:

35.40%

JAZZ:

31.59%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

JAZZ:

-96.90%

Текущая просадка

BMRN:

-61.90%

JAZZ:

-47.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$11.40B

JAZZ:

$6.20B

EPS

BMRN:

$2.10

JAZZ:

$8.66

Цена/прибыль

BMRN:

26.82

JAZZ:

11.78

PEG коэффициент

BMRN:

0.41

JAZZ:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.20B

JAZZ:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.73B

JAZZ:

$2.79B

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$514.08M

JAZZ:

$977.99M

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -13.56%, что значительно выше, чем у JAZZ с доходностью -18.39%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям JAZZ по среднегодовой доходности: -7.34% против -5.82% соответственно.

BMRN

С начала года

-13.56%

1 месяц

-19.45%

6 месяцев

-19.23%

1 год

-37.87%

5 лет

-6.52%

10 лет

-7.34%

JAZZ

С начала года

-18.39%

1 месяц

-25.09%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-11.45%

5 лет

-1.74%

10 лет

-5.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и JAZZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
JAZZ
Ранг риск-скорректированной доходности JAZZ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c JAZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BMRN, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BMRN: -1.05
JAZZ: -0.38
Коэффициент Сортино BMRN, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
BMRN: -1.33
JAZZ: -0.34
Коэффициент Омега BMRN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMRN: 0.79
JAZZ: 0.96
Коэффициент Кальмара BMRN, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BMRN: -0.59
JAZZ: -0.25
Коэффициент Мартина BMRN, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMRN: -1.63
JAZZ: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа JAZZ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и JAZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05
-0.38
BMRN
JAZZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и JAZZ

Ни BMRN, ни JAZZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMRN и JAZZ

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, что меньше максимальной просадки JAZZ в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и JAZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.90%
-47.93%
BMRN
JAZZ

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и JAZZ

BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) имеют волатильность 16.15% и 16.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.15%
16.80%
BMRN
JAZZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и JAZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Jazz Pharmaceuticals plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию