PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIX с ADEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIX с ADEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ADEA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NBIX returned 13.16%/yr vs 16.91%/yr for ADEA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и ADEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Adeia Inc (ADEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 85.80%. За последние 10 лет акции NBIX уступали акциям ADEA по среднегодовой доходности: 13.16% против 16.91% соответственно.

NBIX

1 день
-1.81%
1 месяц
-0.97%
С начала года
12.64%
6 месяцев
4.55%
1 год
27.80%
3 года*
18.64%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.16%

ADEA

1 день
-2.15%
1 месяц
0.82%
С начала года
85.80%
6 месяцев
144.66%
1 год
133.63%
3 года*
46.44%
5 лет*
42.19%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIX и ADEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		12.64%3.90%3.60%10.31%40.24%-11.14%-10.83%50.53%-7.96%100.49%
ADEA
Adeia Inc		85.80%25.22%14.75%33.53%92.17%-8.65%16.55%4.53%-21.13%-43.16%

Correlation

The correlation between NBIX and ADEA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2003 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIX:

$16.52B

ADEA:

$3.65B

EPS

NBIX:

$6.53

ADEA:

$1.08

Коэффициент P/E

NBIX:

24.46

ADEA:

29.57

Коэффициент PEG

NBIX:

0.48

ADEA:

2.06

Коэффициент P/S

NBIX:

5.27

ADEA:

7.84

Коэффициент P/B

NBIX:

4.85

ADEA:

7.81

Общая выручка (12 мес.)

NBIX:

$3.10B

ADEA:

$460.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIX:

$3.05B

ADEA:

$312.21M

EBITDA (12 мес.)

NBIX:

$881.20M

ADEA:

$235.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neurocrine Biosciences, Inc.

Adeia Inc

Часто сравнивают с NBIX:
NBIX с HIMSNBIX с BMRNNBIX с UTHRNBIX с MSFTNBIX с ABTNBIX с DHRNBIX с KNSL
Часто сравнивают с ADEA:
ADEA с ^GSPCADEA с SPGIADEA с SPYADEA с PLABADEA с HUTADEA с MODADEA с BXC

Доходность на риск

NBIX vs. ADEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIX
Ранг доходности на риск NBIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ADEA
Ранг доходности на риск ADEA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIX c ADEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBIXADEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.16

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.75

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.86

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

10.97

-8.03

NBIX vs. ADEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ADEA равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и ADEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIX и ADEA

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и ADEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBIXADEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-80.75%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-34.81%

+13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.89%

-34.81%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-38.97%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.39%

-73.66%

+27.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.91%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.84%

-37.82%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

12.25%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и ADEA

Текущая волатильность для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) составляет 9.63%, в то время как у Adeia Inc (ADEA) волатильность равна 23.40%. Это указывает на то, что NBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBIXADEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

23.40%

-13.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

50.06%

-26.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

62.21%

-30.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

62.42%

-29.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.13%

56.47%

-17.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и ADEA

NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADEA
Adeia Inc		0.63%1.16%1.43%1.61%0.95%1.06%2.39%4.32%4.35%3.28%1.81%2.67%
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и ADEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
814.50M
104.77M
(NBIX) Общая выручка
(ADEA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBIX и ADEA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neurocrine Biosciences, Inc. и Adeia Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.3%
0
Активы портфеля
NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

ADEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

ADEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

ADEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

Часто задаваемые вопросы

NBIX and ADEA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADEA has higher volatility (23.40%) compared to NBIX (9.63%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs ADEA's -80.75%.

ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIX и ADEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор