Сравнение NBGPX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NBGPX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBGPX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGPX Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | -1.91% | 17.29% | 13.35% | 17.73% | -17.91% | 12.96% | 12.98% | 21.65% | -7.94% | 18.82% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции NBGPX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 8.41% против 21.08% соответственно.
NBGPX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 8.41%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGPX и CMTFX
NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
NBGPX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
NBGPX
CMTFX
Сравнение NBGPX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGPX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.86 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.34 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 8.20 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGPX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между NBGPX и CMTFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGPX и CMTFX
Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGPX Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | 8.00% | 8.12% | 6.80% | 4.67% | 6.52% | 16.00% | 5.44% | 7.61% | 9.89% | 7.46% | 4.03% | 6.92% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NBGPX и CMTFX
Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBGPX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -68.28% | +27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -14.35% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -39.42% | +15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.76% | -39.42% | +12.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -10.42% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -16.39% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.09% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGPX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) составляет 4.66%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBGPX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 8.94% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 16.85% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 27.32% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 25.88% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 24.70% | -12.51% |