PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGPX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGPX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGPX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGPX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		-1.91%17.29%13.35%17.73%-17.91%12.96%12.98%21.65%-7.94%18.82%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NBGPX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции CONWX немного впереди с 8.70%.

NBGPX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.11%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.28%
10 лет*
8.41%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с NBGPX:
NBGPX с ^GSPCNBGPX с VOONBGPX с COSZXNBGPX с CSTAXNBGPX с GSFTXNBGPX с TPDAXNBGPX с BERIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий NBGPX и CONWX

NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Доходность на риск

NBGPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGPX
Ранг доходности на риск NBGPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGPXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.37

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.21

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

12.51

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGPX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGPX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGPX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGPXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Корреляция

Корреляция между NBGPX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGPX и CONWX

Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		8.00%8.12%6.80%4.67%6.52%16.00%5.44%7.61%9.89%7.46%4.03%6.92%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBGPX и CONWX

Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGPXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-26.09%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.60%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-12.49%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.76%

-26.09%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-1.27%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-2.78%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.52%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGPX и CONWX

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGPXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.25%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

5.47%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

10.70%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

10.27%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

11.16%

+1.03%