Сравнение NBGPX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NBGPX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBGPX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGPX Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | -1.91% | 17.29% | 13.35% | 17.73% | -17.91% | 12.96% | 12.98% | 21.65% | -7.94% | 18.82% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции NBGPX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 3.00% соответственно.
NBGPX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 8.41%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGPX и SCLAX
NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
NBGPX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
NBGPX
SCLAX
Сравнение NBGPX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGPX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.96 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.75 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.24 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 9.02 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGPX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.96 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.10 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.96 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между NBGPX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGPX и SCLAX
Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGPX Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | 8.00% | 8.12% | 6.80% | 4.67% | 6.52% | 16.00% | 5.44% | 7.61% | 9.89% | 7.46% | 4.03% | 6.92% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок NBGPX и SCLAX
Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBGPX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -5.59% | -34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -2.32% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -5.59% | -18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.76% | -5.59% | -21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -1.84% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -1.15% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.58% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGPX и SCLAX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBGPX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 1.19% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 2.01% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 2.66% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 3.07% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 2.75% | +9.44% |