PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGPX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGPX с COSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).

NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGPX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGPX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		-4.06%17.29%13.35%17.73%-17.91%12.96%12.98%21.65%-7.94%18.82%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%

Доходность по периодам

С начала года, NBGPX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции NBGPX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.81% соответственно.

NBGPX

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.87%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.03%
10 лет*
8.17%

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с NBGPX:
NBGPX с ^GSPCNBGPX с VOONBGPX с CONWXNBGPX с CSTAXNBGPX с GSFTXNBGPX с CBALXNBGPX с CDDYX
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX

Сравнение комиссий NBGPX и COSZX

NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Доходность на риск

NBGPX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGPX
Ранг доходности на риск NBGPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGPX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGPXCOSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.77

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.27

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.33

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

9.03

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGPX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGPX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа COSZX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGPX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGPXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.77

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.20

+0.42

Корреляция

Корреляция между NBGPX и COSZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGPX и COSZX

Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности COSZX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		8.18%8.12%6.80%4.67%6.52%16.00%5.44%7.61%9.89%7.46%4.03%6.92%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Просадки

Сравнение просадок NBGPX и COSZX

Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и COSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGPXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-63.37%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-11.76%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-25.77%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.76%

-43.40%

+16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-10.89%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-18.03%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.04%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGPX и COSZX

Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) составляет 3.90%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGPXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.37%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

10.10%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

16.05%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

15.74%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

17.43%

-5.26%