Сравнение NBGPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NBGPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBGPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGPX Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | -1.91% | 17.29% | 13.35% | 17.73% | -17.91% | 12.96% | 12.98% | 21.65% | -7.94% | 18.82% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции NBGPX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.04% соответственно.
NBGPX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 8.41%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGPX и BERIX
NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
NBGPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
NBGPX
BERIX
Сравнение NBGPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.57 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.30 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 4.77 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 17.74 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.57 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.07 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между NBGPX и BERIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGPX и BERIX
Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGPX Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | 8.00% | 8.12% | 6.80% | 4.67% | 6.52% | 16.00% | 5.44% | 7.61% | 9.89% | 7.46% | 4.03% | 6.92% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок NBGPX и BERIX
Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBGPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -20.34% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -2.95% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -15.73% | -8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.76% | -20.34% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -0.79% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.60% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.79% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGPX и BERIX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBGPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 1.55% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 4.29% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 5.38% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 5.94% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 6.00% | +6.19% |