- ISIN
- US19765H7686
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 14 окт. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции NBGPX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NBGPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,417.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) показал доход в 7.00% с начала года и 18.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBGPX составила 9.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность NBGPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NBGPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | 1.09% | -4.71% | 6.89% | 3.49% | -1.39% | 7.00% | ||||||
| 2025 | 2.41% | -0.17% | -3.33% | 0.44% | 3.65% | 4.36% | 1.42% | 2.30% | 2.66% | 1.81% | 0.54% | 0.21% | 17.29% |
| 2024 | 0.64% | 2.62% | 2.36% | -3.03% | 3.93% | 2.11% | 1.37% | 2.12% | 1.65% | -2.21% | 3.52% | -2.18% | 13.35% |
| 2023 | 6.03% | -3.18% | 2.94% | 1.16% | -0.48% | 4.16% | 2.38% | -1.49% | -3.88% | -1.97% | 7.25% | 4.23% | 17.73% |
| 2022 | -3.62% | -2.45% | 0.13% | -6.71% | 0.54% | -7.14% | 5.86% | -3.25% | -8.30% | 4.43% | 5.89% | -3.60% | -17.91% |
| 2021 | -0.46% | 2.30% | 2.02% | 3.33% | 0.93% | 1.11% | 0.61% | 1.89% | -3.25% | 2.93% | -2.02% | 3.09% | 12.96% |
Метрики бенчмарка
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio has an annualized alpha of 2.33%, beta of 0.57, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 1996.
- This fund participated in 67.44% of S&P 500 Index downside but only 67.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 67.07%
- Участие в снижении
- 67.44%
Комиссия
Комиссия NBGPX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NBGPX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBGPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.29 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 10.09 | +1.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $1.02 | $0.79 | $0.51 | $0.64 | $2.03 | $0.71 | $0.94 | $1.08 | $0.97 | $0.47 | $0.81 |
Дивидендный доход | 7.34% | 8.12% | 6.80% | 4.67% | 6.52% | 16.00% | 5.44% | 7.61% | 9.89% | 7.46% | 4.03% | 6.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $2.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio составляет 2.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.41%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 3y 2dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -26.76%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.03%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -20.78%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 12mo 3d | 3y 1moсент. 2000 г. - окт. 2003 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -16.03%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 3mo | 5mo 19dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| NBGPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -56.78% | +16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -9.10% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.32% | -18.90% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -25.43% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.76% | -33.92% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -3.32% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -10.71% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.06% | -0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NBGPX
Добавьте Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NBGPX