График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) показал доход в -4.06% с начала года и 13.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBGPX составила 8.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 8.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NBGPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | 1.09% | -6.80% | -4.06% | |||||||||
| 2025 | 2.41% | -0.17% | -3.33% | 0.44% | 3.65% | 4.36% | 1.42% | 2.30% | 2.66% | 1.81% | 0.54% | 0.21% | 17.29% |
| 2024 | 0.64% | 2.62% | 2.36% | -3.03% | 3.93% | 2.11% | 1.37% | 2.12% | 1.65% | -2.21% | 3.52% | -2.18% | 13.35% |
| 2023 | 6.03% | -3.18% | 2.94% | 1.16% | -0.48% | 4.16% | 2.38% | -1.49% | -3.88% | -1.97% | 7.25% | 4.23% | 17.73% |
| 2022 | -3.62% | -2.45% | 0.13% | -6.71% | 0.54% | -7.14% | 5.86% | -3.25% | -8.30% | 4.43% | 5.89% | -3.60% | -17.91% |
| 2021 | -0.46% | 2.30% | 2.02% | 3.33% | 0.93% | 1.11% | 0.61% | 1.89% | -3.25% | 2.93% | -2.02% | 3.09% | 12.96% |
Метрики бенчмарка
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio: годовая альфа составляет 2.27%, бета — 0.57, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 16.10.1996.
- Этот фонд участвовал в 67.64% снижения S&P 500 Index, но только в 67.19% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.57 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 67.19%
- Участие в снижении
- 67.64%
Комиссия
Комиссия NBGPX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NBGPX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NBGPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.61 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NBGPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $1.02 | $0.79 | $0.51 | $0.64 | $2.03 | $0.71 | $0.94 | $1.08 | $0.97 | $0.47 | $0.81 |
Дивидендный доход | 8.18% | 8.12% | 6.80% | 4.67% | 6.52% | 16.00% | 5.44% | 7.61% | 9.89% | 7.46% | 4.03% | 6.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $2.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio составляет 7.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.41% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 418 | 2 нояб. 2010 г. | 757 |
| -26.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -24.03% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 583 |
| -20.78% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 250 | 7 окт. 2003 г. | 775 |
| -16.03% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 61 | 6 янв. 1999 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...