PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Po...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765H7686

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

14 окт. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NBGPX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) показал доход в 2.88% с начала года и 9.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBGPX составила 7.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NBGPX

С начала года

2.88%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

0.63%

1 год

9.46%

3 года

8.48%

5 лет

8.75%

10 лет

7.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NBGPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.41%-0.17%-3.33%0.44%3.65%2.88%
20240.64%2.62%2.36%-3.03%3.93%2.12%1.37%2.12%1.65%-2.21%3.52%-2.18%13.35%
20236.03%-3.18%2.94%1.16%-0.48%4.17%2.38%-1.49%-3.88%-1.97%7.25%4.22%17.73%
2022-3.62%-2.45%0.13%-6.71%0.54%-7.14%5.86%-3.25%-8.30%4.43%5.89%-3.59%-17.91%
2021-0.46%2.30%2.02%3.33%0.93%1.11%0.61%1.89%-3.25%2.93%-2.02%3.09%12.96%
2020-0.33%-5.14%-11.36%8.67%4.12%2.16%4.13%3.89%-2.48%-1.50%8.82%3.43%13.29%
20196.61%2.15%1.26%2.75%-4.55%5.32%0.41%-1.24%1.09%1.74%2.21%2.47%21.67%
20183.94%-3.27%-1.11%-0.08%1.25%-0.44%2.10%1.27%0.23%-6.11%0.92%-6.07%-7.64%
20171.96%2.34%0.86%1.46%1.52%0.72%2.16%0.71%1.37%1.46%1.75%1.09%18.83%
2016-4.38%-0.27%5.12%1.03%0.93%-0.05%3.03%0.34%0.51%-1.83%1.02%1.19%6.53%
2015-0.64%4.18%-0.62%0.86%0.69%-1.46%0.73%-4.48%-2.29%5.24%0.08%-1.37%0.55%
2014-2.18%3.54%-0.24%-0.37%1.72%1.78%-1.45%2.71%-2.19%1.85%1.37%-0.72%5.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NBGPX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NBGPX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.78$0.79$0.51$0.64$2.03$0.74$0.94$1.12$0.97$0.63$0.96$1.51

Дивидендный доход

6.52%6.80%4.67%6.52%16.00%5.67%7.62%10.27%7.47%5.32%8.26%12.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.45$0.79
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.51
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.64
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.78$2.03
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.74
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.54$0.94
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.46$1.12
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.58$0.97
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.28$0.63
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.46$0.96
2014$0.04$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.76$1.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio составляет 0.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.41%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.41225 окт. 2010 г.750
-26.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.12%8 апр. 1998 г.1328 окт. 1998 г.36129 февр. 2000 г.493
-24.03%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.583
-20.54%2 февр. 2001 г.4199 окт. 2002 г.23618 сент. 2003 г.655
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...