PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGPX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGPX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и S&P 500 Index (^GSPC).

NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGPX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		-1.91%17.29%13.35%17.73%-17.91%12.96%12.98%21.65%-7.94%18.82%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции NBGPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.29% соответственно.

NBGPX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.11%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.28%
10 лет*
8.41%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NBGPX:
NBGPX с VOONBGPX с CONWXNBGPX с GSFTXNBGPX с BWBIXNBGPX с CBALXNBGPX с CDDYXNBGPX с CMTFX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NBGPX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGPX
Ранг доходности на риск NBGPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGPX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.88

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.37

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.39

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

6.43

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGPX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGPX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGPX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.88

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между NBGPX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NBGPX и ^GSPC

Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGPX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-56.78%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.10%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-25.43%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.76%

-33.92%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.67%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-10.75%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.62%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGPX и ^GSPC

Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) составляет 4.66%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGPX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.29%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

9.55%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

18.33%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

16.90%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

18.04%

-5.85%