PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGIX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 8.97% против 21.31% соответственно.

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий NBGIX и KSCOX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Доходность на риск

NBGIX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.33

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.65

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.42

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

0.69

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSCOX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между NBGIX и KSCOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и KSCOX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и KSCOX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGIXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-70.09%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-24.29%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-33.10%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-47.09%

+12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-9.92%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-14.89%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

14.85%

-10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и KSCOX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) составляет 5.61%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGIXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

7.98%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

19.42%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

28.84%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

27.74%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

25.84%

-5.64%