PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBARX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBARX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NBARX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBARX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		-0.15%15.67%9.16%9.25%-10.06%12.14%7.41%15.42%-3.81%11.18%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.72% против 16.19% соответственно.

NBARX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.94%
1 год
11.98%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.99%
10 лет*
6.72%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с NBARX:
NBARX с ABALXNBARX с CAIBXNBARX с VTNBARX с MGKNBARX с NDARXNBARX с VWINXNBARX с VTHRX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий NBARX и WWWEX

NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Доходность на риск

NBARX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBARX
Ранг доходности на риск NBARX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBARX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBARX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBARX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBARX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBARX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBARX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBARXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.39

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.65

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.57

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

1.42

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBARX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBARX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBARX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBARXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.39

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.24

+0.61

Корреляция

Корреляция между NBARX и WWWEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBARX и WWWEX

Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		5.18%5.69%3.25%3.46%5.04%3.48%3.97%3.87%3.89%2.50%2.55%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок NBARX и WWWEX

Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBARXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-82.60%

+64.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-12.14%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-26.94%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.50%

-36.00%

+17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-7.95%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-41.54%

+38.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.88%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NBARX и WWWEX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBARXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.99%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

14.24%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

18.32%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

19.91%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

19.12%

-10.92%