Сравнение NBARX с WWWEX
NBARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, NBARX returned 7.17%/yr vs 15.03%/yr for WWWEX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NBARX charges 0.32%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности NBARX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.17% против 15.03% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 7.17%
WWWEX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам NBARX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 4.70% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | -0.12% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between NBARX and WWWEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between NBARX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBARX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
NBARX
WWWEX
Сравнение NBARX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBARX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.27 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | -0.63 | +9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBARX и WWWEX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBARX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -82.60% | +64.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -13.86% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -17.66% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -26.62% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -36.00% | +17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -13.86% | +12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -41.24% | +38.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 5.84% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и WWWEX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 2.33%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBARX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.36% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 13.53% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 17.14% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 19.54% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 19.22% | -11.00% |
Сравнение комиссий NBARX и WWWEX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и WWWEX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности WWWEX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 4.94% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.58% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
NBARX and WWWEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to NBARX (2.33%). In terms of maximum drawdown, NBARX dropped -18.50% vs WWWEX's -82.60%.
NBARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBARX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор