Сравнение NBARX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 6.72% против 8.19% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и VTHRX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Доходность на риск
NBARX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
NBARX
VTHRX
Сравнение NBARX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.09 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.05 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 8.88 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.47 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и VTHRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и VTHRX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и VTHRX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -49.57% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -7.25% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -22.75% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -24.86% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -4.88% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -6.23% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.67% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и VTHRX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.07% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 6.19% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 10.19% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 10.33% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 11.24% | -3.04% |