Сравнение NBARX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.72% против 7.28% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и TPDAX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
NBARX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
NBARX
TPDAX
Сравнение NBARX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.18 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.82 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.59 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 13.57 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.18 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.96 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.59 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и TPDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и TPDAX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и TPDAX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -22.29% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -7.58% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -17.58% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -22.29% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -4.97% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.94% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.01% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и TPDAX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.40% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 9.86% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 12.29% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 10.14% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 9.87% | -1.67% |