Сравнение NBARX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 2.90% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и PALDX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
NBARX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
NBARX
PALDX
Сравнение NBARX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.26 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.86 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.82 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 8.67 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и PALDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и PALDX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и PALDX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -26.16% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -8.20% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -20.47% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -4.16% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.16% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.72% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и PALDX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.74% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 6.16% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 11.65% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 12.11% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 12.76% | -4.56% |