Сравнение NBARX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.72% против 8.70% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и CONWX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
NBARX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
NBARX
CONWX
Сравнение NBARX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.71 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.37 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.21 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 12.51 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и CONWX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и CONWX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -26.09% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -8.60% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -12.49% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -26.09% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -1.27% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.78% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.52% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и CONWX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NBARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.25% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 5.47% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 10.70% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 10.27% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 11.16% | -2.96% |