PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBARX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBARX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности NBARX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBARX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		-0.15%15.67%9.16%9.25%-10.06%12.14%7.41%15.42%-3.81%11.18%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 6.72% против 12.07% соответственно.

NBARX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.94%
1 год
11.98%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.99%
10 лет*
6.72%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с NBARX:
NBARX с ABALXNBARX с CAIBXNBARX с VTNBARX с MGKNBARX с NDARXNBARX с VWINXNBARX с VTHRX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий NBARX и AWSHX

NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Доходность на риск

NBARX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBARX
Ранг доходности на риск NBARX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBARX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBARX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBARX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBARX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBARX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBARX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBARXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.86

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.34

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.35

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

6.00

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBARX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBARX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBARX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBARXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.86

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.62

+0.23

Корреляция

Корреляция между NBARX и AWSHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBARX и AWSHX

Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		5.18%5.69%3.25%3.46%5.04%3.48%3.97%3.87%3.89%2.50%2.55%0.00%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок NBARX и AWSHX

Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBARXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-53.95%

+35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-10.37%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-18.64%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.50%

-34.65%

+16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.35%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-6.43%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.32%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NBARX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBARXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.41%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

8.28%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

15.30%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

14.12%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

16.33%

-8.13%