PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBARX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBARX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности NBARX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBARX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		-0.15%15.67%9.16%9.25%-10.06%12.14%7.41%15.42%-3.81%11.18%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 6.72% против 12.32% соответственно.

NBARX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.94%
1 год
11.98%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.99%
10 лет*
6.72%

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с NBARX:
NBARX с ABALXNBARX с CAIBXNBARX с VTNBARX с MGKNBARX с NDARXNBARX с VWINXNBARX с VTHRX
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий NBARX и ANWPX

NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Доходность на риск

NBARX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBARX
Ранг доходности на риск NBARX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBARX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBARX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBARX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBARX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBARX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBARX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBARXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.01

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.55

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.42

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

5.78

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBARX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBARX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBARX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBARXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.65

+0.19

Корреляция

Корреляция между NBARX и ANWPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBARX и ANWPX

Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности ANWPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		5.18%5.69%3.25%3.46%5.04%3.48%3.97%3.87%3.89%2.50%2.55%0.00%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок NBARX и ANWPX

Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBARXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-52.34%

+33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-11.75%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-34.45%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.50%

-34.45%

+15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-8.73%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-8.13%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.89%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NBARX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBARXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

6.24%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

10.32%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

17.02%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

17.15%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

17.77%

-9.57%