PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBARX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBARX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности NBARX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBARX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		-0.15%15.67%9.16%9.25%-10.06%12.14%7.41%15.42%-3.81%11.18%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 6.72% против 8.35% соответственно.

NBARX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.94%
1 год
11.98%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.99%
10 лет*
6.72%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с NBARX:
NBARX с ABALXNBARX с CAIBXNBARX с VTNBARX с MGKNBARX с NDARXNBARX с VWINXNBARX с VTHRX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий NBARX и AMECX

NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Доходность на риск

NBARX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBARX
Ранг доходности на риск NBARX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBARX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBARX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBARX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBARX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBARX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBARX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBARXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.65

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.27

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.97

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

9.13

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBARX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBARX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBARX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBARXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.72

+0.13

Корреляция

Корреляция между NBARX и AMECX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBARX и AMECX

Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		5.18%5.69%3.25%3.46%5.04%3.48%3.97%3.87%3.89%2.50%2.55%0.00%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок NBARX и AMECX

Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBARXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-41.92%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.19%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-15.78%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.50%

-26.13%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.48%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-4.46%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.77%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NBARX и AMECX

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеют волатильность 3.21% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBARXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.35%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

5.64%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

9.54%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

9.45%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

10.67%

-2.47%