Сравнение NASDX с VTMFX
NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, NASDX returned 22.58%/yr vs 8.70%/yr for VTMFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NASDX charges 0.63%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 22.58% против 8.70% соответственно.
NASDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 22.58%
VTMFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам NASDX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 21.38% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 6.03% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Correlation
The correlation between NASDX and VTMFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2000 г. | 0.89 |
The correlation between NASDX and VTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASDX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
NASDX
VTMFX
Сравнение NASDX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASDX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.22 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 15.40 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASDX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.85 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и VTMFX
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASDX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -28.49% | -54.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -5.38% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -10.61% | -12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -17.40% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -21.87% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -3.55% | -30.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.12% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и VTMFX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASDX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 1.70% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 4.75% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 6.13% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 8.52% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 9.12% | +13.56% |
Сравнение комиссий NASDX и VTMFX
NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и VTMFX
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VTMFX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 2.98% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.10% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NASDX and VTMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NASDX has higher volatility (4.51%) compared to VTMFX (1.70%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs VTMFX's -28.49%.
VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NASDX и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор