PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с VTMFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-3.56%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 19.08% против 7.82% соответственно.

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%

VTMFX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.55%
1 год
9.77%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий NASDX и VTMFX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NASDX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.75

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

6.49

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.82

-0.53

Корреляция

Корреляция между NASDX и VTMFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и VTMFX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VTMFX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.31%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и VTMFX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-28.49%

-54.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-6.82%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-17.40%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-21.87%

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-5.38%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-3.56%

-31.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.43%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и VTMFX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.30%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

4.60%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

8.45%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

8.49%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

9.09%

+13.52%