PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с SWPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASDX с SWPRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and SWPRX (Schwab Target 2060 Fund) are both mutual funds - NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SWPRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, NASDX returned 20.44%/yr vs 9.57%/yr for SWPRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NASDX charges 0.63%/yr vs 0.00%/yr for SWPRX.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и SWPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у SWPRX с доходностью 11.97%.

NASDX

1 день
0.47%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.38%
6 месяцев
19.90%
1 год
42.08%
3 года*
32.65%
5 лет*
20.44%
10 лет*
22.58%

SWPRX

1 день
0.25%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.72%
1 год
27.78%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASDX и SWPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		21.38%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%30.11%
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		11.97%20.66%14.28%21.13%-20.24%18.59%15.58%25.05%-10.61%21.77%

Correlation

The correlation between NASDX and SWPRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.85

The correlation between NASDX and SWPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Schwab Target 2060 Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с SWPRX:
SWPRX с SWYNXSWPRX с VTTSXSWPRX с TWCUXSWPRX с SWTSXSWPRX с FDKVXSWPRX с VTSWPRX с SCHW

Доходность на риск

NASDX vs. SWPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SWPRX
Ранг доходности на риск SWPRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c SWPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXSWPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.33

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.21

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.94

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

12.99

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. SWPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPRX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и SWPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXSWPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.69

-0.36

Просадки

Сравнение просадок NASDX и SWPRX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SWPRX в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и SWPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASDXSWPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-32.94%

-50.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.57%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-15.77%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-30.97%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-6.45%

-27.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.16%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и SWPRX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASDXSWPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.48%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

9.57%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

12.09%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

16.01%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

16.81%

+5.87%

Сравнение комиссий NASDX и SWPRX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и SWPRX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SWPRX в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		2.98%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		3.36%3.76%3.11%3.30%6.08%4.64%1.79%4.29%5.07%2.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NASDX and SWPRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NASDX has higher volatility (4.51%) compared to SWPRX (3.48%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs SWPRX's -32.94%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASDX и SWPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор