Сравнение NASDX с SWPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX).
NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NASDX и SWPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NASDX и SWPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 30.11% |
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | -4.10% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у SWPRX с доходностью -4.10%.
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
SWPRX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и SWPRX
NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%.
Доходность на риск
NASDX vs. SWPRX — Ранг доходности на риск
NASDX
SWPRX
Сравнение NASDX c SWPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASDX | SWPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.03 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASDX | SWPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между NASDX и SWPRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и SWPRX
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью SWPRX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.92% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и SWPRX
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SWPRX в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и SWPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NASDX | SWPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -32.94% | -50.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -11.21% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -30.97% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -9.57% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -6.55% | -28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.46% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и SWPRX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NASDX | SWPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.09% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 9.15% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 15.87% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 15.93% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 16.85% | +5.76% |