PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%-1.21%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -9.12%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий NASDX и SWLGX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

NASDX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.66

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.10

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.72

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.51

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.68

-0.39

Корреляция

Корреляция между NASDX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и SWLGX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и SWLGX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-32.69%

-50.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-16.16%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-32.69%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-16.16%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-7.13%

-27.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.62%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и SWLGX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.38% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.38%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.82%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

22.31%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

21.47%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

22.78%

-0.17%