PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с FOCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASDX с FOCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NASDX returned 22.58%/yr vs 22.74%/yr for FOCKX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NASDX charges 0.63%/yr vs 0.73%/yr for FOCKX.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и FOCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 21.38%, что значительно ниже, чем у FOCKX с доходностью 27.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NASDX имеют среднегодовую доходность 22.58%, а акции FOCKX немного впереди с 22.74%.

NASDX

1 день
0.47%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.38%
6 месяцев
19.90%
1 год
42.08%
3 года*
32.65%
5 лет*
20.44%
10 лет*
22.58%

FOCKX

1 день
0.76%
1 месяц
10.65%
С начала года
27.65%
6 месяцев
28.76%
1 год
62.04%
3 года*
34.92%
5 лет*
19.63%
10 лет*
22.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASDX и FOCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		21.38%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		27.65%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%46.83%39.36%-3.18%38.78%

Correlation

The correlation between NASDX and FOCKX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.95

The correlation between NASDX and FOCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Fidelity OTC Portfolio Class K

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с VOOFOCKX с VPMAXFOCKX с VGTFOCKX с FOKFXFOCKX с QQQ

Доходность на риск

NASDX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXFOCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.56

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.41

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

5.61

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

24.83

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. FOCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCKX равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и FOCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXFOCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.56

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.41

Просадки

Сравнение просадок NASDX и FOCKX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FOCKX в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и FOCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASDXFOCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-53.33%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.28%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-24.83%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-36.97%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-36.97%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-8.38%

-25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.54%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и FOCKX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASDXFOCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.39%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.94%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.79%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

22.68%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

22.46%

+0.22%

Сравнение комиссий NASDX и FOCKX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FOCKX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и FOCKX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FOCKX в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		5.92%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		2.98%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NASDX and FOCKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOCKX has higher volatility (5.39%) compared to NASDX (4.51%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs FOCKX's -53.33%.

FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASDX и FOCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор