PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 19.08% против 8.70% соответственно.

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий NASDX и FASGX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

NASDX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.73

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

6.89

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.60

-0.31

Корреляция

Корреляция между NASDX и FASGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и FASGX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности FASGX в 7.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и FASGX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-47.35%

-35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.07%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-23.54%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-27.20%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-7.95%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-6.74%

-27.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.04%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и FASGX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.57%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

7.78%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

12.82%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

12.14%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

12.56%

+10.05%