PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NANC с KRUZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NANCKRUZ
Дох-ть с нач. г.30.05%19.68%
Дох-ть за 1 год44.39%34.80%
Коэф-т Шарпа2.892.71
Коэф-т Сортино3.723.67
Коэф-т Омега1.521.50
Коэф-т Кальмара3.944.25
Коэф-т Мартина16.9716.39
Индекс Язвы2.56%2.06%
Дневная вол-ть15.06%12.45%
Макс. просадка-11.06%-10.03%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NANC и KRUZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NANC и KRUZ

С начала года, NANC показывает доходность 30.05%, что значительно выше, чем у KRUZ с доходностью 19.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.07%
10.38%
NANC
KRUZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANC и KRUZ

NANC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KRUZ в 0.83%.


KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NANC c KRUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NANC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 16.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.97
KRUZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRUZ, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KRUZ, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KRUZ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KRUZ, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KRUZ, с текущим значением в 16.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.39

Сравнение коэффициента Шарпа NANC и KRUZ

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRUZ равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и KRUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
2.71
NANC
KRUZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и KRUZ

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности KRUZ в 0.84%


TTM2023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.72%0.94%
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
0.84%1.01%

Просадки

Сравнение просадок NANC и KRUZ

Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что больше максимальной просадки KRUZ в -10.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и KRUZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NANC
KRUZ

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и KRUZ

Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 4.42%, в то время как у Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
4.69%
NANC
KRUZ