PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NANC с KRUZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NANC и KRUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.98%
8.30%
NANC
KRUZ

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у KRUZ с доходностью 18.34%.


NANC

С начала года

28.51%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.98%

1 год

35.97%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

KRUZ

С начала года

18.34%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

8.30%

1 год

27.41%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NANCKRUZ
Коэф-т Шарпа2.472.29
Коэф-т Сортино3.213.11
Коэф-т Омега1.451.42
Коэф-т Кальмара3.353.51
Коэф-т Мартина14.3913.52
Индекс Язвы2.58%2.07%
Дневная вол-ть15.03%12.23%
Макс. просадка-11.06%-10.03%
Текущая просадка-1.48%-1.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANC и KRUZ

NANC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KRUZ в 0.83%.


KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NANC и KRUZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NANC c KRUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.472.29
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.213.11
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.42
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.353.51
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 14.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.3913.52
NANC
KRUZ

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRUZ равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и KRUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.29
NANC
KRUZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и KRUZ

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности KRUZ в 0.85%


TTM2023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.73%0.94%
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
0.85%1.01%

Просадки

Сравнение просадок NANC и KRUZ

Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что больше максимальной просадки KRUZ в -10.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и KRUZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-1.23%
NANC
KRUZ

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и KRUZ

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.71%
4.34%
NANC
KRUZ