PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с KRUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANC с KRUZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Subversive. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NANC charges 0.72%/yr vs 0.83%/yr for KRUZ.

Доходность

Сравнение доходности NANC и KRUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NANC

1 день
0.53%
1 месяц
5.83%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.56%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANC и KRUZ

2026 (YTD)202520242023
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		10.06%18.54%26.83%20.79%
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%

Correlation

The correlation between NANC and KRUZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.63

The correlation between NANC and KRUZ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANC и KRUZ

Секторы
NANC
KRUZ

Технологии

41.5%
24.2%

Коммуникационные услуги

15.1%
6.0%

Здравоохранение

10.5%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.1%

Финансовые услуги

7.7%
16.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.2%

Промышленность

5.5%
14.0%

Сырьевые материалы

2.2%
4.6%

Коммунальные услуги

0.6%
1.8%

Энергетика

-

11.8%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

NANC
41.5%
KRUZ
24.2%

Коммуникационные услуги

NANC
15.1%
KRUZ
6.0%

Здравоохранение

NANC
10.5%
KRUZ
7.4%

Потребительский циклический сектор

NANC
9.2%
KRUZ
6.1%

Финансовые услуги

NANC
7.7%
KRUZ
16.3%

Потребительский защитный сектор

NANC
7.6%
KRUZ
6.2%

Промышленность

NANC
5.5%
KRUZ
14.0%

Сырьевые материалы

NANC
2.2%
KRUZ
4.6%

Коммунальные услуги

NANC
0.6%
KRUZ
1.8%

Энергетика

NANC

-

KRUZ
11.8%

Недвижимость

NANC

-

KRUZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHGNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMHKRUZ с IWY

Доходность на риск

NANC vs. KRUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KRUZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c KRUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCKRUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. KRUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCKRUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

—

—

Просадки

Сравнение просадок NANC и KRUZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANCKRUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и KRUZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANCKRUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

—

—

Сравнение комиссий NANC и KRUZ

NANC берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KRUZ в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и KRUZ

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%

Часто задаваемые вопросы

NANC and KRUZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NANC is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NANC is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

NANC has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for KRUZ.

Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.83% for KRUZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANC и KRUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор