Сравнение NANC с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
NANC и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NANC и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANC и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | -6.68% | 18.54% | 26.83% | 20.79% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 18.44% |
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
NANC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и QCLR
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
NANC vs. QCLR — Ранг доходности на риск
NANC
QCLR
Сравнение NANC c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANC | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.14 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 4.57 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.55 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между NANC и QCLR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и QCLR
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и QCLR
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -21.77% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -10.22% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -8.10% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -6.32% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.56% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и QCLR
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 3.93% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 8.56% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 12.08% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 12.61% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 12.61% | +4.25% |